Een belangrijke waarde die we als Posthuma Partners bieden, is onze kennis van statistiek. Verzekeren draait immers in de kern om het zo goed mogelijk inschatten van risico’s: het risico dat je binnen 10 jaar overlijdt, het risico dat je volgend jaar schade aan je auto rijdt, het risico dat de rente omlaag gaat, het risico dat er deze zomer een hagelbui over trekt. Het woord “risico” heeft in het dagelijks gebruik een negatieve betekenis. Kijk maar naar de voorbeelden die ik net gaf: het gaat steeds om de kans dat er iets vervelends gebeurt. Je wilt niet binnen 10 jaar overlijden, je wilt geen schade aan je auto, de verzekeraar wil niet dat de rente omlaaggaat en de tuinder wil geen hagelbui. Wie zegt er “je loopt een risico dat je de loterij wint”? Toch betekent “risico” sec genomen niet veel meer dan “de kans dat er iets gebeurt”. En daarmee heb je het over statistiek als je het over risico hebt.

Statistiek draait om het berekenen, of het zo goed mogelijk inschatten, van kansen. Een kans is een getal tussen 0 en 1, waarbij 0 betekent dat je zeker weet dat iets niet gebeurt en 1 dat je zeker weet dat het wel gebeurt. Soms is één getal niet voldoende. Als je bijv. iets wilt zeggen over de verwachte schade aan een auto, moet je iets zeggen over de kans dat de schade tussen de 0 en 100 euro ligt, tussen de 100 en de 200, tussen de 200 en de 300, etc. De kans in dit voorbeeld varieert met het schadebedrag is daarmee een functie van het schadebedrag. Functies zijn het domein van de wiskunde en zo beland je in de wereld van de wiskunde als je het over statistiek hebt.

De ontwikkelingen in de statistiek zijn de afgelopen jaren ontzettend hard gegaan. Dat komt vooral omdat we nu krachtige computers hebben. Het is mogelijk om complexe modellen te maken en die daadwerkelijk door te rekenen en te testen. Tegenwoordig hebben we technieken met exotische namen als “neurale netwerken”, “random forests” en “support vectormachines”. Exotisch of niet, ze zitten al in je camera, in apps op je telefoon en ze besturen onze toekomstige zelfrijdende auto’s. Bij Posthuma Partners werken we er hard aan bij te blijven met alle ontwikkelingen. Daartoe werken we samen met twee hoogleraren statistiek. De ochtenden dat ze langs komen en we gezamenlijk de problemen doornemen die we zijn tegen gekomen en brainstormen over oplossingen, alternatieven en verbeteringen, zijn krenten in de pap.

Zo hebben we onlangs een model ontwikkelt dat rekening houdt met een limiet op een uit te keren schadebedrag. Denk bijvoorbeeld aan een casco-polis voor de auto, die typisch niet meer uitkeert dan de dagwaarde van de auto. Zo’n limiet beïnvloedt de verwachte hoogte van het schadebedrag. Na een heleboel werk om dit model theoretisch op te zetten, de juiste formules af te leiden en in onze software in te bouwen, bleek bij het testen voor een Aziatische klant dat de voorspelling van het schadebedrag nog weer een stuk beter wordt. Daar worden we blij van!

Marco Nijmeijer – oktober 2019

Interesting blog? Dont forget to share.